Развитие рынка ГКО–ОФЗ в посткризисный период - Дипломная

Содержание.
Введение........................................................................................................................................3
Глава 1. Портфель государственных облигаций: управление и процентные риски........…..9
§1.1. Отражение изменений ставок процента на стоимости портфеля облигаций
в условиях рынка…….............................................................................................................…..9
§1.2. Иммунизация процентного риска портфеля облигаций: классическая теория…..26
§1.3. Современные теории управления процентным риском портфеля облига-ций…………..........................................................................................................………………42
§1.4. Посткризисный период развития рынка ГКО–ОФЗ…..........................................…51
Глава 2. Методика управления процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ в
посткризисный период………………………………………………………………...62
§ 2.1. Управление процентным риском портфеля ГКО-ОФЗ при смещении временных премий ГКО-ОФЗ на рынке……………………………………………………………………...62
§ 2.2. Непараллельные перемещения временной структуры ставок процента и модель
иммунизации такого риска для портфеля ГКО-ОФЗ…………………………………………..73
§ 2.3. Процентный риск портфеля ГКО-ОФЗ и его сценарный анализ…………………..82
Глава 3. Прогнозирование состояния рынка ГКО-ОФЗ в краткосрочном периоде………….104
Заключение………………………………………………………………………………………..118
Список литературы………………………………………………………………………………..122